Calculul opțiunii delta

Înțelegerea opțiunii grecești Vanna Mai exact, Vanna este viteza cu care delta Δ a unei opțiuni se va modifica în raport cu modificările din volatilitate a pieței sale de bază.

calculul opțiunii delta bonus la deschiderea unui cont de opțiuni

Vanna este, de asemenea, rata la care se va modifica vega v a unui contract de opțiuni în raport cu modificările prețului pieței sale de bază. Este un derivat de ordinul doi și este util atunci când un comerciant face o tranzacție cu acoperire prin delta sau vega. Ca un pic de fundal, delta măsoară cât de mult se deplasează o opțiune în raport cu prețul de bază al activului.

calculul opțiunii delta necesită un comerciant de opțiuni binare

Vega măsoară volatilitatea impactului pe care o au modificările activului de bază asupra unei opțiuni. Vanna este a doua derivată a valorii unei opțiuni sau contracte de garanții în ceea ce privește prețul și volatilitatea pieței de bază.

calculul opțiunii delta strategie de corectare a opțiunilor binare

Calculul opțiunii delta principală a lui Vanna este de a evalua relația dintre grecii de prim ordin de delta și vega. Vanna este rata la care delta și vega unui contract de opțiuni sau garanții se vor modifica pe măsură ce volatilitatea și prețul pieței de bază calculul opțiunii delta modifică. Comercianții care doresc să facă opțiuni sau garanții să tranzacționeze acolo unde delta sau vega nu se schimbă indiferent de ceea calculul opțiunii delta se întâmplă pe piața de bază vor dori să utilizeze Vanna.

calculul opțiunii delta exemple de strategii de opțiuni binare

Iată câteva puncte de luat în considerare: Ca o greacă de ordinul doi, Vanna va fi de obicei utilă doar pentru comercianții care sunt implicați în tranzacții cu opțiuni complexe sau pentru comercianții care dețin un portofoliu de opțiuni. Comercianții care cumpără sau vând doar una sau două opțiuni simultan, speculând cu creșterea sau scăderea sau lipsa mișcării unui activ de bază, de obicei nu vor trebui să ia în considerare un calcul Vanna.

Calcul viteza medie cu depărtare de reper

Asevedeași